Profesorado e Investigación

Directorio

Datos de contacto

Tel: +34 932 806 162
Ext. 2507
Fax: +34 932 048 105

Contactar Volver al directorio

Sala, Carlo

Profesor titular, Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade

Profesor titular URL

Director acadèmic MSc in Finance, Master of Science in Finance

Investigador, GREF - Grupo Investigación en Economía y Finanzas

Formación académica

PhD in Economics. University of Lugano
MSc in Banking and Finance. University of Lugano
BSc in Management. Università degli studi dell'Insubria

Biografía

Carlo Sala es Profesor Asociado de Finanzas en el Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Negocios ESADE. También se desempeña como Director del programa de Máster en Finanzas.

Carlo posee un Doctorado en Finanzas del Instituto de Finanzas Suizo SFI, obtenido en la Universidad de Lugano Suiza bajo la supervisión del Profesor Barone Adesi. En los últimos años, ha sido invitado como investigador visitante en instituciones de renombre, incluyendo la Universidad de Oxford Reino Unido, Universidad de Oslo Noruega, Universidad de Nueva Gales del Sur Australia, Escuela de Negocios Aalto Finlandia, Universidad Laval Canadá y la Universidad de Milano Bicocca Italia.

Su investigación y publicaciones se centran principalmente en la fijación de precios de opciones, gestión de riesgos, econometría y finanzas matemáticas.

En ESADE, Carlo imparte varios cursos, incluyendo Derivados máster, Fijación de precios de activos máster y licenciatura, Teoría Financiera Doctorado, Fijación de precios continuos y discretos en Finanzas Doctorado, y Fintech Educación ejecutiva. También imparte cursos para la Unión Europea y otras universidades en todo el mundo.

Carlo es cofundador de Kakubi y aporta su experiencia como consultor privado en el sector de gestión de riesgos. Entre sus logros destacados, diseñó e implementó un modelo de riesgo ad-hoc basado en CDS para la sucursal de Milán del fondo internacional CO.MO.I. Antes de esto, trabajó como consultor en mercados financieros en Accenture y luego como analista cuantitativo en el mercado europeo de gas y energía.

Publicaciones destacadas

Pravosud, M. & Sala, C. (2024). Smart Deep Learning Calibration of the SABR Model. Journal of Financial Data Science, 6 (3), pp. 147-181. DOI: https://doi.org/10.3905/jfds.2024.1.159.
Del Viva, L., Sala, C. & B.M. Souza, A. (2024). Directional Information In Equity Returns.
Barone-Adesi, G., Platen, E. & Sala, C. (2024). Managing the shortfall risk of target date funds by overfunding. Journal of Pension Economics and Finance. DOI: https://doi.org/10.1017/S1474747223000240.
Calice, G., Sala, C. & Tantari, D. (2023). Contingent convertible bonds in financial networks. Scientific Reports, 13 (1), 22337. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-48228-9.
Andreou, P. C., Anyfantaki, S., Maasoumi, E. & Sala, C. (2023). Extremal quantiles and stock price crashes. Econometric Reviews, 42 (9-10), pp. 703-724. DOI: https://doi.org/10.1080/07474938.2023.2241223.
Bellini, F., Rroji, E. & Sala, C. (2022). Implicit quantiles and expectiles. Annals of Operations Research, 313 (2), pp. 733-753. DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-021-04054-8.
Molino, A. & Sala, C. (2021). Forecasting value at risk and conditional value at risk using option market data. Journal of Forecasting, 40 (7), pp. 1190-1213. DOI: https://doi.org/10.1002/for.2756.
Sala, C. & Barone-Adesi, G. (2020, July). Sentiment lost: the effect of projecting the pricing kernel onto a smaller filtration set. Stochastic Analysis and Applications, 38 (4), pp. 686-707. DOI: https://doi.org/10.1080/07362994.2019.1711119.
Barone-Adesi, G., Fusari, N., Mira, A. & Sala, C. (2020). Option market trading activity and the estimation of the pricing kernel: A Bayesian approach. Journal of Econometrics, 216 (2), pp. 430-449. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.11.001.
Barone-Adesi, G., Legnazzi, C. & Sala, C. (2019). Option-implied risk measures: An empirical examination on the S&P 500 index. International Journal of Finance and Economics, 24 (4), pp. 1409-1428. DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.1743.
Barone-Adesi, G. & Sala, C. (2019). Testing market efficiency with the pricing kernel. European Journal of Finance, 25 (13), pp. 1166-1193. DOI: https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1581638.
Barone-Adesi, G., Finta, M. A., Legnazzi, C. & Sala, C. (2019). WTI crude oil option implied VaR and CVaR: An empirical application. Journal of Forecasting, 38 (6), pp. 552-563. DOI: https://doi.org/10.1002/for.2580.
Atkinson, D., De Pinedo, N., Esteve, F., Minguez Perez, S., Parrondo, L., Rossi, E., Sala, C. & Sorensen, C. (2019). 'Blockchain', ¿revolución disruptiva?.
Barone-Adesi, G. & Sala, C. (2016). Conditioning the information in portfolio optimization. DOI: https://doi.org/10.4236/jmf.2016.64045.

Datos de contacto

Tel: +34 932 806 162
Ext. 2507
Fax: +34 932 048 105

Contactar

Volver al directorio